انتظارات ریاضی و معاملات در مبادله

درآمد متوسط یک کازینو معمولی تنها با سودآوری معاملات در وال استریت قابل مقایسه است. مردم هوشمند مدتها متوجه شده اند که نمی توان همیشه بر موفقیت شان تأکید کرد و از روش های آماری برای پایداری سود خود استفاده کرد.

کازینو مبلغ هنگفتی را دریافت می کند، زیرا "احتمال" یا، به عبارت دیگر انتظارات ریاضی بازی، در کنار خانه قمار است. و صرفنظر از اینکه کدام بازی برای شرکت کردن، دیر یا زود کازینو برنده خواهد شد. سود کازینو حتی سریعتر رشد می کند اگر طیفی از بازی ها شامل کسانی است که در یک زمان نسبتا سریع به پایان می رسد - رولت، تاس و یا چند کارت.

من فکر می کنم هر معامله گر باید سه وظیفه مهم برای موفقیت در کار خود را حل کند:

1. اطمینان حاصل شود که تعداد معاملات موفق بیش از خطاهای اجتناب ناپذیر و محاسبات غلط است.

2. سیستم معاملاتی خود را به گونه ای تنظیم کنید تا پتانسیل درآمد هر چه بیشتر باشد.

3. برای دستیابی به ثبات نتیجه مثبت عملیات خود.

و در اینجا ما، معامله گران کار، یک کمک خوب می تواند انتظارات ریاضی داشته باشد. این اصطلاح در نظریه احتمالی یکی از کلیدی است. با کمک آن می توانیم برآوردی متوسط برای برخی از ارزش تصادفی ارائه دهیم. انتظارات ریاضی یک متغیر تصادفی شبیه به مرکز جاذبه است اگر یکی از احتمالات احتمال را با نقاط جرم مختلف تصور کند.

در مورد یک استراتژی تجاری، انتظارات ریاضی سود (یا ضرر) اغلب برای ارزیابی اثربخشی آن استفاده می شود. این پارامتر به عنوان مجموع محصولات سطح داده شده سود و زیان و احتمال وقوع آنها تعریف می شود. به عنوان مثال، استراتژی تجاری توسعه یافته فرض می کند که 37 درصد از تمام عملیات سود را به دست آورده و بخش باقی مانده - 63 درصد - سودآور خواهد بود. در عین حال میانگین درآمد حاصل از معامله موفق 7 دلار و میانگین زیان 1.4 دلار خواهد بود. بیایید محاسبه انتظارات ریاضی تجارت در چنین سیستمی داشته باشیم:

MO = 0.37 x 7 + (0.63 x (-1.4)) = 2.59 - 0.882 = 1.708

معنی این تعداد چیست؟ می گوید که طبق قوانین این سیستم به طور متوسط از هر معامله بسته، 1.708 دلار دریافت خواهید کرد.

از آنجاییکه میزان بازده نتیجه بیشتر از صفر است، چنین سیستمی می تواند به طور کامل برای کار واقعی مورد استفاده قرار گیرد. اگر در نتیجه محاسبه انتظارات ریاضی منفی باشد، این در حال حاضر نشان دهنده میانگین زیان است و چنین معاملاتی منجر به خراب شدن خواهد شد.

مقدار سود هر تراکنش همچنین می تواند به عنوان یک مقدار نسبی در فرم٪ بیان شود. به عنوان مثال:

• درصد درآمد در هر تراکنش - 5٪؛
• درصد عملیات تجاری موفق - 62٪؛
• درصد تلفات در هر معامله - 3٪؛
• درصد معاملات شکست خورده 38٪ است؛

در این مورد، انتظارات ریاضی (5٪ x 62٪ - 3٪ x 38٪) / 100 = (310٪ - 114٪) / 100 = 1.96٪. بدین معنی است که معامله به ترتیب 1.96٪ خواهد بود.

ممکن است یک سیستم ایجاد کند که علیرغم شایستگی معاملات سودآور، نتیجه مثبتی خواهد داشت، از آنجایی که MO> 0 است.

با این حال، انتظار یک کافی نیست اگر این سیستم سیگنال های تجاری بسیار کمی کسب کند، کسب درآمد دشوار است. در این حالت، عملکرد آن قابل مقایسه با علاقه بانک خواهد بود . اجازه دهید هر عملیات به طور میانگین فقط 0.5 دلار باشد، اما اگر سیستم شامل 1000 عملیات در سال باشد، چه؟ این یک مقدار بسیار جدی برای یک مدت نسبتا کوتاه است. بدین ترتیب منطقی به نظر می رسد که یکی دیگر از ضعف های نگه داشتن موقعیت ها یکی دیگر از مشخصه های یک سیستم تجاری خوب است.

اگر بخواهید عمیق تر به ریاضی اتفاقی بچرخانید، آنچه که انتظار می رود ریاضیات، فاصله اطمینان و سایر ابزارهای جالب را بفهمید، توصیه می کنیم کتاب "آمار برای معامله گر" (نویسنده S. Bulashev) را بخوانید. چه کسی می داند شاید هرج و مرج از حرکت های ارز پس از خواندن کتاب به نظر می رسد به شما فقط بالاترین شکل از نظم ...