مدیریت ریسک زمانی که معاملات آتی

خطر چیست؟ ریسک - فرآیندی که در آن، برای به دست آوردن عمل مورد نظر ما را، که می تواند به از دست دادن بخشی از آن منجر شود - است که ما تا به حال به ما عزیز.

قابل اجرا به تجارت سلف در بورس اوراق بهادار، آن است که چه مقدار پول ما در حال حاضر به از دست دادن در صورت نتیجه نامطلوب، به دست آوردن سود به عنوان یک درصد می باشد.

چگونه به حداقل رساندن خطر زمانی که تجارت ابزار بسیار مخاطره آمیز - آینده. هستند بسیاری از ادبیات در مدیریت سرمایه و به حداقل رساندن ریسک در تجارت وجود دارد. برای خودم، من عناصر زیر برجسته:

• متوقف ارزش - نرم افزار؛
• قدر از ریسک سود؛
• مقادیر ورودی از مقدار سپرده؛
• میزان تلفات در روز.

توقف قدر - نرم افزار.

من را به یک معامله تنها زمانی که من می تواند یک مقدار توقف از 1/4 درصد از تضمین قرار برای حفظ قرارداد. در موارد بسیار نادر، آن 5 درصد است، اما آرزوی موقعیت با یک توقف 1.5-2.5٪. و در حال حاضر مهم ترین چیز - من قرار داده نشده احمقانه برای متوقف کردن توسط علاقه من، نه با نگاهی به وضعیت و به دنبال ورودی به یک معامله که در آن یک توقف مناسب خواهد بود.

به عنوان مثال: وثیقه 1 قرارداد آتی در سهام «گازپروم» (GAZR) - 1500 روبل. من را به یک معامله وارد کنید اگر من می بینم که من می توانم یک توقف درخواست در هر 1- 4٪ قرار (15 - 60 روبل). خارج از آن توقف کاملا قابل قبول است، و بزرگ تجارت خطر روزانه است ارزش آن را ندارد.

مقدار خطر - سود.

یک شاخص مهم در مدیریت ریسک ارزش ریسک به پاداش است. چه معنی است؟ زمانی که ما وارد یک پوزیشن معاملاتی (خرید یا فروش آتی)، ابتدا باید درک که چقدر ما در صورت نامطلوب برای ما از دست دادن، در پایان از (قیمت می رود به سمت ما)، اما از همه مهمتر - که چقدر ما حداقل کسب درآمد زمانی که در حال حرکت به سمت ما.

ما قطعا نیست که ما نمی دانیم (نه که نمی دانند) چقدر قیمت خواهد بود نقاط، اما ما می دانیم که از میزانی است که قیمت معکوس در گذشته و آن را برای اولین بار به اهداف ما. Po- خوبی ما باید یک معیار برای خودمان که در آن ما از موقعیت آمده اند (بستن قرارداد) و آن را باید تعداد معینی باشد. بله، قیمت می تواند حتی بیشتر به سمت ما رفت، اما نمی توانید به.

بنابراین ما به موقعیت دریافت کنید، قرار دادن توقف و منتظر ترافیک به سمت ما. بنابراین ارزش سود بالقوه ما باید حداقل 2 برابر بیشتر از مقدار توقف ما باشد.

به عنوان مثال: ما خرید یک قرارداد آتی در سهام «گازپروم» (GAZR) در قیمت 1500 روبل (پوشش گارانتی) .. ما در حال قرار دادن یک توقف 30 روبل. (2٪ از وثیقه) - ارزش خطر ما است و ما باید انتظار یک بازگشت حداقل 60 روبل، است که، به فروش قرارداد 1560. ماساژ. ارزش ما این خطر ابتلا به سود است - 1: 2.

در حالت ایده آل، شما می خواهید نسبت تمایل به خطر - سود 1: 3 یا بیشتر. من گاهی اوقات به یک معامله با نسبت 1: 1 است، اما در موارد نادر، سعی کنید که شامل حداقل 1: 2.

مقدار ورودی از مقدار سپرده.

یک نمایش که شما می توانید مقدار کل را در حساب خود در یک معامله است را وارد کنید وجود دارد. چرا؟ از آنجا که شما باید یک موجودی پول در حساب داشته باشد، در مورد زمانی که قیمت مناسب است به نفع خود نیست. شما باید برای نشستن از انحراف قیمت در جهت مخالف، اگر شما به اندازه کافی پول در حساب ندارد، وجود خواهد یک رویداد غم انگیز است، به نام که - حاشیه پاسخ (مارجین مورد نیاز)، اگر شما بودجه اضافی اضافه نمی، موقعیت خود را خواهد به زور بسته شود.

ادامه مطلب ...